„Condițiile de creditare bancară nu se înăspresc prin Acordul Basel II”

Băncile comerciale trebuie să aplice, de la începutul acestui an, în exclusivitate, termenii Acordului Basel II. Acordul permite băncilor să opteze între un model de bază – în care calculul pornește în principal de la factori cantitativi – și mai multe modele avansate, care pun accentul pe factorii calitativi ai portofoliului. Acordul permit adaptarea la piață în funcție de necesități pentru fiecare bancă în parte. Concomitent, acordul presupune și modificarea organizării interne, prin stabilirea de noi proceduri și prin definirea nivelelor de responsabilitate. Prima problemă care se pune este dacă acest acord va influența raporturile bancherilor cu clienții lor, în sensul înăspririi condițiilor de creditare, pentru că Basel II reprezintă o cotitură radicală în managementul de risc al băncilor.

Concurența îmblînzește condițiile de creditare

„O influență de luat în seamă va fi în cazul participanților de talie mică și mijlocie pe piața bancară de retail – ne-a declarat, în exclusivitate, Bogdan Baltazar, aflat la sfîrșitul anului trecut în Bacău. Noul acord s-ar putea să fie mai restrictiv, datorită dezvoltării tardive a retailului, și mă refer aici la persoanele fizice. Pentru că Basel II separă între băncile care sînt capabile să aibă unele modele de nonperformanță etc., modele care se fac pe 10 – 15 ani”. Băncile își fac propriul model de risc, iar pe baza acestuia alocă mai puțin capital propriu, decît dacă nu ar avea astfel de model. „Au de cîștigat foarte mult – a opinat Bogdan baltazar – băncile cu clienți mari, care au un istoric al lor, iar băncile își pot crea un model pe baza acestora, pentru că un model se întocmește, în general, pe datele din trecut. Nu te bazezi excesiv pe aceasta, dar el îți dă o tendință anume. Aceasta nu înseamnă că băncile vor renunța la persoanele fizice, iar condițiile de creditare nu se vor înăspri după Basel II. Pentru că există concurență și trebuie să oferi mereu condiții mai bune decît concurentul tău. însă, repet, tendința este în favoarea băncilor cu mari clienți, pe drată lungă”.

Ce sînt acordurile Basel

Sistemul bancar a simțit nevoia să se autoprotejeze încă de la începutul secolului trecut, mai ales după ce fenomenul globalizării economiei mondiale s-a întețit. Sub influența apariției petrodolarilor, s-a reușit constituirea unui for colocvial, care să dețină o autoritate larg recunoscută. Astfel, în 1974 a avut loc la Basel prima reuniune a comitetului pentru supraveghere bancară (BCBS – Basel Committe on Banking Supervision), organism constituit din reprezentanții băncilor centrale și forurilor de reglementare din SUA, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia (adică grupul G7) plus Elveția, Suedia, Olanda, Belgia și Luxemburg. Primele reglementări au avut un caracter mai mult de împărțire regională a sferelor de influență, ceea ce a condus la o nemulțumire cvasi-generală, ajungîndu-se în 1988 la un prim acord de reglementare propriu-zisă a pieței monetare. Acordul Basel I (1988) a stabilit o cuantificare a riscului de expunere a băncilor, cea mai importantă reglementare fiind aceea de stabilire a unui prag de 8% pentru raportul dintre capitalul propriu și expunerea unei bănci. Practic, s-a pus problema performanței în gestionarea portofoliului de credite.
În contextul maturizării metodologiilor de calcul al riscului și a ignorării riscului operațional în Acordul Basel I, dar și a dezvoltării de către marile consorții bancare a unor soluții proprii de evaluare a riscurilor bazate pe metode probabilistice, care estimează pierderile potențiale aferente riscului de credit, de piață și operațional, s-a ajuns la necesitatea unui nou acord. După consultarea instituțiilor bancare direct vizate de noul acord timp de cîțiva ani, la sfîrșitul anului 2003 a apărut Acordul Basel II. El a fost aplicabil de la începutul anului 2007, concomitent cu Acordul Basel I, dar de la 1 ianuarie 2008 se aplică numai Basel II. (Petru DONE)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!